Reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida, El
- Castañer Garriga, Anna
- María Teresa Mármol Jiménez Director
- M. Mercè Claramunt Bielsa Director
Universidade de defensa: Universitat de Barcelona
Fecha de defensa: 16 de xullo de 2009
- Antonio Alegre Escolano Presidente/a
- Carmen Sangüesa Lafuente Secretario/a
- Antonio José Heras Martínez Vogal
Tipo: Tese
Resumo
En la presente tesis se plantea y analiza una nueva estrategia de reaseguro denominada estrategia de reaseguro proporcional de umbral, que consiste en aplicar diferentes niveles de retención en función de las reservas. Esta nueva estrategia de reaseguro permite mejorar la solvencia de la cartera de seguros no vida, al compararla con un modelo sin reaseguro y un modelo con reaseguro proporcional. Así, se plantea el cálculo de la probabilidad de ruina y momento de ruina como medidas de solvencia, y se obtiene la combinación óptima de los porcentajes de retención y del nivel de umbral que minimizan las probabilidades de ruina.