Análisis de series temporales en el contexto de la economía dinámica no lineal y caóticaaplicación a datos de la economía española.

Resumen

La Tesis Doctoral consta de tres bloques. En un primer bloque se desarrollan los fundamentos filosóficos y metodológicos del trabajo, y las implicaciones del caos determinista en el desarrollo de la ciencia, para a continuación realizar una introducción a la teoría de sistemas dinámicos y a la definición de caos, así como a las medidas conocidas para su cuantificación, en el segundo bloque se desarrolla el análisis de series temporales bajo el enfoque de la econometría de la complejidad, haciendo especial hincapié en el grafico de recurrencia, contrastes de no linealidad, teorema de reconstrucción, medidas empíricas de cuantificación de caos y técnicas de predicción asociadas a la metodología desarrollada bajo este enfoque econométrico. En el tercer bloque se trasladan los conceptos antes vistos al estudio del mercado de trabajo, primero analizando el surgimiento de la complejidad en dicho mercado desde un punto de vista de modelización teórica y posteriormente aplicando las nuevas técnicas de análisis de series temporales a la serie temporal de número de parados en España según el I.N.E.M. desde enero de 1964 hasta marzo de 2001. Desde un punto de vista teórico se comprueba el surgimiento de la complejidad en el mercado de trabajo relajando las hipótesis clásicas habituales menos realistas y, desde un punto de vista empírico la serie analizada presenta una fuerte componente determinista no lineal a la que superpone cierta cantidad de ruido, existiendo asimismo indicios de presencia de caos (sensibilidad a las condiciones iniciales), por todo lo cual se puede hablar de caos ruidoso.