A hybrid model integrating artificial neural network with multiple GARCH-type models and EWMA for performing the optimal volatility forecasting of market risk factors

  1. Pérez-Hernández, F.
  2. Arévalo-de-Pablos, A.
  3. Camacho-Miñano, M.-D.-M.
Revista:
Expert Systems with Applications

ISSN: 0957-4174

Año de publicación: 2024

Volumen: 243

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.ESWA.2023.122896 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor
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