Publicaciones en las que colabora con María Araceli Garín Martín (25)

2009

  1. A general algorithm for solving two-stage stochastic mixed 0-1 first-stage problems

    Computers and Operations Research, Vol. 36, Núm. 9, pp. 2590-2600

  2. BFC-MSMIP: an exact Branch-and-Fix Coordination approach for solving multistage stochastic mixed 0-1 problems

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas

  3. BFC-MSMIP: an exact branch-and-fix coordination approach for solving multistage stochastic mixed 0-1 problems

    Top, Vol. 17, Núm. 1, pp. 96-122

  4. BFC-TSMIP: a Branch-and-Fix Coordination methodology for solving two-stage stochastic mixed 0-1 problems

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas

  5. On multistage stochastic integer programming for incorporating logical constraints in asset and liability management under uncertainty

    Computational Management Science, Vol. 6, Núm. 3, pp. 307-327

2008

  1. Ejemplos de aplicación

    Optimización bajo incertidumbre (Universidad Pontificia Comillas), pp. 9-18

  2. Finanzas: Estructiración de una cartera de títulos financieros

    Optimización bajo incertidumbre (Universidad Pontificia Comillas), pp. 209-266

  3. Modelización estocástica

    Optimización bajo incertidumbre (Universidad Pontificia Comillas), pp. 19-42

  4. Métodos de resolución para programación entera mixta

    Optimización bajo incertidumbre (Universidad Pontificia Comillas), pp. 73-111

  5. Planificación de carteras

    Optimización bajo incertidumbre (Universidad Pontificia Comillas), pp. 139-147

  6. Selección de carteras

    Optimización bajo incertidumbre (Universidad Pontificia Comillas), pp. 115-137

2007

  1. A two-stage stochastic integer programming approach as a mixture of Branch-and-Fix Coordination and Benders Decomposition schemes

    Annals of Operations Research, Vol. 152, Núm. 1, pp. 395-420

  2. The value of the stochastic solution in multistage problems

    Top, Vol. 15, Núm. 1, pp. 48-64

2005

  1. On the product selection and plant dimensioning problem under uncertainty

    Omega, Vol. 33, Núm. 4, pp. 307-318

2003

  1. An O(n log n) procedure for identifying facets of the knapsack polytope

    Operations Research Letters, Vol. 31, Núm. 3, pp. 211-218

  2. An approach for strategic supply chain planning under uncertainty based on stochastic 0-1 programming

    Journal of Global Optimization, Vol. 26, Núm. 1, pp. 97-124

  3. Metodologías de descomposición en programación estocástica: un sencillo ejemplo en el sector financiero

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas

  4. On mean-risk optimization for fixed income assets and liabilities under uncertainty

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas

  5. On the mortgage backed securities portfolio structuring problem under uncertainty

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas

  6. PSPDP. On the product selection and plant dimensioning problem under uncertainty

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas