Juegos finitos iterados con horizonte estocástico

  1. Manuel García, Conrado Miguel
Dirigée par:
  1. Juan Antonio Tejada Cazorla Directeur

Université de défendre: Universidad Complutense de Madrid

Année de défendre: 1991

Jury:
  1. Miguel Ángel Gómez Villegas President
  2. Eusebio Gómez Sánchez-Manzano Secrétaire
  3. Julián de la Horra Navarro Rapporteur
  4. Ricardo Vélez Ibarrola Rapporteur
  5. Marco A. López Cerdá Rapporteur
Département:
  1. Estadística e Investigación Operativa

Type: Thèses

Teseo: 29824 DIALNET

Résumé

LA TESIS SE ENCUADRA EN LA LINEA DE LOS DESARROLLO TEORICOS QUE PRETENDEN RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE DIVERSOS TIPOS DE RACIONALIDAD QUE SE PRESENTA EN ALGUNOS TIPOS DE JUEGOS, ESTUDIA LA SITUACION EN QUE SE REPITE UN MISMO JUEGO UN NUMERO ALEATORIO DE VECES, Y EN LA QUE EL PAGO GLOBAL QUE RECIBE CADA JUGADOR, DADA UNA SITUACION ESTRATEGICA, ES LA ESPERANZA DE LA SUMA DE LOS PAGOS QUE RECIBE EN LAS SUCESIVAS ITNERACIONES, UNA VEZ QUE A ESTOS PAGOS SE LES HA APLICADO UN DESCUENTO DE ACTUALIZACION FINANCIERA. COMIENZA ESTUDIANDO EL CONJUNTO DE ESTRATEGIAS, Y OBTIENE ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES, QUE DESEMBOCAN EN EL HALLAZGO, BAJO CIERTAS CONDICIONES, DE PUNTOS DE EQUILIBRIO. DESPUES APLICA LOS RESULTADOS A LOS JUEGOS BIPERSONALES Y, FINALMENTE, ESTUDIA EN PARTICULAR CUATRO JUEGOS CLASICOS.