Juegos finitos iterados con horizonte estocástico

  1. Manuel García, Conrado Miguel
Dirixida por:
  1. Juan Antonio Tejada Cazorla Director

Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Ano de defensa: 1991

Tribunal:
  1. Miguel Ángel Gómez Villegas Presidente
  2. Eusebio Gómez Sánchez-Manzano Secretario
  3. Julián de la Horra Navarro Vogal
  4. Ricardo Vélez Ibarrola Vogal
  5. Marco A. López Cerdá Vogal
Departamento:
  1. Estadística e Investigación Operativa

Tipo: Tese

Teseo: 29824 DIALNET

Resumo

LA TESIS SE ENCUADRA EN LA LINEA DE LOS DESARROLLO TEORICOS QUE PRETENDEN RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE DIVERSOS TIPOS DE RACIONALIDAD QUE SE PRESENTA EN ALGUNOS TIPOS DE JUEGOS, ESTUDIA LA SITUACION EN QUE SE REPITE UN MISMO JUEGO UN NUMERO ALEATORIO DE VECES, Y EN LA QUE EL PAGO GLOBAL QUE RECIBE CADA JUGADOR, DADA UNA SITUACION ESTRATEGICA, ES LA ESPERANZA DE LA SUMA DE LOS PAGOS QUE RECIBE EN LAS SUCESIVAS ITNERACIONES, UNA VEZ QUE A ESTOS PAGOS SE LES HA APLICADO UN DESCUENTO DE ACTUALIZACION FINANCIERA. COMIENZA ESTUDIANDO EL CONJUNTO DE ESTRATEGIAS, Y OBTIENE ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES, QUE DESEMBOCAN EN EL HALLAZGO, BAJO CIERTAS CONDICIONES, DE PUNTOS DE EQUILIBRIO. DESPUES APLICA LOS RESULTADOS A LOS JUEGOS BIPERSONALES Y, FINALMENTE, ESTUDIA EN PARTICULAR CUATRO JUEGOS CLASICOS.