Economía dinámica caóticaUna aplicación al mercado de capitales español

  1. Grau Carles, Pilar
unter der Leitung von:
  1. Andrés Fernández Díaz Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidad Complutense de Madrid

Jahr der Verteidigung: 1996

Gericht:
  1. Luis Rodríguez Saiz Präsident
  2. Luis Alberto Alonso González Sekretär
  3. Francisco Javier Martín Pliego Vocal
  4. Jesús Ildefonso Díaz Díaz Vocal
  5. Juan Emilio Iranzo Martín Vocal

Art: Dissertation

Zusammenfassung

En la tesis se explican los conceptos fundamentales de la teoría del caos y se exponen los distintos métodos para comprobar la existencia del mismo, proponiéndose, además, tests para detectar la no linealidad, la no normalidad y la persistencia en una serie temporal. Se propone un modelo bursátil simple, basado en el comportamiento de los agentes, que puede generar movimientos caóticos en los precios de los activos. Así mismo, se aplican los métodos anteriormente citados, a las series de cotizaciones bursátiles del índice general de la bolsa de madrid y del ibex 35. Se demuestra que ambas series son persistentes y presentan ciclos no periódicos, cuantificando la duración de los mismos mediante dos métodos: el análisis espectral y el análisis rango-desviación típica. Por ultimo, se demuestra que ambas series son no lineales y que existen indicios de caos en las mismas