Un análisis de los efectos calendario en series económicas

  1. LOPEZ RICO, MARGARITA
Zuzendaria:
  1. Julián Santos Peñas Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad Complutense de Madrid

Defentsa urtea: 1986

Epaimahaia:
  1. Ángel Alcaide Inchausti Presidentea
  2. Juan López de la Manzanara Barbero Idazkaria
  3. Ezequiel Uriel Jiménez Kidea
  4. Vicente Lozano López Kidea
  5. Andrés Fernández Díaz Kidea

Mota: Tesia

Teseo: 12541 DIALNET

Laburpena

Las series temporales económicas están frecuentemente afectadas por el calendario concretamente hemos separado los siguientes efectos: festivo pascua longitud composición y trading day. El estudio se ha realizado en series flujo fondo y promedio de fondos diarios. El análisis finaliza con la estimación del efecto trading day utilizando la metodología bon-jen-kins en la serie de efectivo en manos del publico decenal 1975-1981.