Un análisis de los efectos calendario en series económicas
- LOPEZ RICO, MARGARITA
- Julián Santos Peñas Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad Complutense de Madrid
Defentsa urtea: 1986
- Ángel Alcaide Inchausti Presidentea
- Juan López de la Manzanara Barbero Idazkaria
- Ezequiel Uriel Jiménez Kidea
- Vicente Lozano López Kidea
- Andrés Fernández Díaz Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
Las series temporales económicas están frecuentemente afectadas por el calendario concretamente hemos separado los siguientes efectos: festivo pascua longitud composición y trading day. El estudio se ha realizado en series flujo fondo y promedio de fondos diarios. El análisis finaliza con la estimación del efecto trading day utilizando la metodología bon-jen-kins en la serie de efectivo en manos del publico decenal 1975-1981.