Un análisis de los efectos calendario en series económicas
- LOPEZ RICO, MARGARITA
- Julián Santos Peñas Director
Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Ano de defensa: 1986
- Ángel Alcaide Inchausti Presidente/a
- Juan López de la Manzanara Barbero Secretario
- Ezequiel Uriel Jiménez Vogal
- Vicente Lozano López Vogal
- Andrés Fernández Díaz Vogal
Tipo: Tese
Resumo
Las series temporales económicas están frecuentemente afectadas por el calendario concretamente hemos separado los siguientes efectos: festivo pascua longitud composición y trading day. El estudio se ha realizado en series flujo fondo y promedio de fondos diarios. El análisis finaliza con la estimación del efecto trading day utilizando la metodología bon-jen-kins en la serie de efectivo en manos del publico decenal 1975-1981.