Un análisis de los efectos calendario en series económicas

  1. LOPEZ RICO, MARGARITA
Dirixida por:
  1. Julián Santos Peñas Director

Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Ano de defensa: 1986

Tribunal:
  1. Ángel Alcaide Inchausti Presidente/a
  2. Juan López de la Manzanara Barbero Secretario
  3. Ezequiel Uriel Jiménez Vogal
  4. Vicente Lozano López Vogal
  5. Andrés Fernández Díaz Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 12541 DIALNET

Resumo

Las series temporales económicas están frecuentemente afectadas por el calendario concretamente hemos separado los siguientes efectos: festivo pascua longitud composición y trading day. El estudio se ha realizado en series flujo fondo y promedio de fondos diarios. El análisis finaliza con la estimación del efecto trading day utilizando la metodología bon-jen-kins en la serie de efectivo en manos del publico decenal 1975-1981.