Fundamentos matemáticos del análisis de la solvencia dinámica en seguros no vida

  1. VILAR ZANON , JOSE LUIS

Universitat de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Any de defensa: 1991

Tribunal:
  1. Jesús María Vegas Asensio President
  2. Alejandro Balbás de la Corte Secretari
  3. Antonio Alegre Escolano Vocal
  4. Vicente Meneu Ferrer Vocal
  5. Amancio Betzuen Zalbidegoitia Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 30110 DIALNET

Resum

LAS HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA EL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA DINAMICA DE UNA EMPRESA DE SEGUROS SON LAS FUNCIONES DE RUINA Y DE SUPERVIVENCIA. PARA SU ESTUDIO DEBEN ESTABLECERSE PREVIAMENTE MODELOS DEL NEGOCIO ASEGURADOR QUE, DADO EL CARACTER ALEATORIO DE LA SINIESTRALIDAD, VIENEN DADOS POR LA TEORIA DE LOS PROCESOS ESTOCASTICOS. INTRODUCIENDO EN ESOS MODELOS LOS ADECUADOS FACTORES EXOGENOS (INFLACION, TIPOS DE INTERES, ETC...) PODEMOS ESTUDIAR LA EVOLUCION DEL NIVEL DE RESERVAS DE UNA COMPAÑIA ASEGURADORA. DESDE UN PUNTO DE VISTA PROBABILISTICO. ALGUNAS LEGISLACIONES INCORPORAN EN MENOR O MAYOR MEDIDA (C.E.E., FINLANDIA) EL ANTERIOR FUNDAMENTO CIENTIFICO CON EL OBJETIVO ULTIMO DE REGULAR LA SOLVENCIA DINAMICA DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS.