Fundamentos matemáticos del análisis de la solvencia dinámica en seguros no vida

  1. VILAR ZANON , JOSE LUIS

Defence university: Universidad Complutense de Madrid

Year of defence: 1991

Committee:
  1. Jesús María Vegas Asensio Chair
  2. Alejandro Balbás de la Corte Secretary
  3. Antonio Alegre Escolano Committee member
  4. Vicente Meneu Ferrer Committee member
  5. Amancio Betzuen Zalbidegoitia Committee member

Type: Thesis

Teseo: 30110 DIALNET

Abstract

LAS HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA EL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA DINAMICA DE UNA EMPRESA DE SEGUROS SON LAS FUNCIONES DE RUINA Y DE SUPERVIVENCIA. PARA SU ESTUDIO DEBEN ESTABLECERSE PREVIAMENTE MODELOS DEL NEGOCIO ASEGURADOR QUE, DADO EL CARACTER ALEATORIO DE LA SINIESTRALIDAD, VIENEN DADOS POR LA TEORIA DE LOS PROCESOS ESTOCASTICOS. INTRODUCIENDO EN ESOS MODELOS LOS ADECUADOS FACTORES EXOGENOS (INFLACION, TIPOS DE INTERES, ETC...) PODEMOS ESTUDIAR LA EVOLUCION DEL NIVEL DE RESERVAS DE UNA COMPAÑIA ASEGURADORA. DESDE UN PUNTO DE VISTA PROBABILISTICO. ALGUNAS LEGISLACIONES INCORPORAN EN MENOR O MAYOR MEDIDA (C.E.E., FINLANDIA) EL ANTERIOR FUNDAMENTO CIENTIFICO CON EL OBJETIVO ULTIMO DE REGULAR LA SOLVENCIA DINAMICA DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS.