Algoritmos paralelos para resolver ecuaciones matriciales de Riccati en problemas de control

  1. Quintana Ortí, Enrique Salvador
Dirigida por:
  1. Vicente Hernández García Director/a

Universidad de defensa: Universitat Politècnica de València

Año de defensa: 1997

Tribunal:
  1. Josep Tornero Montserrat Presidente/a
  2. Antonio M. Vidal Maciá Secretario/a
  3. Francisco Tirado Fernández Vocal
  4. Antonio Eduardo de Barros Ruano Vocal
  5. Antonio Salterain Ezquerra Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 62730 DIALNET

Resumen

EN LOS ULTIMOS AÑOS EL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DINAMICOS LINEALES Y, EN GENERAL, LA TEORIA DE CONTROL HA EXPERIMENTADO UNA CRECIENTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA, LA INTRODUCCION DE LOS COMPUTADORES EN ESTA AREA HA POSIBILITADO LA RESOLUCION DE NUMEROSOS PROBLEMAS QUE, DEBIDO A SU DIMENSION, COMPLEJIDAD, ETC, ERAN INABORDABLES HASTA AHORA. ADEMAS, EL USO DE COMPUTADORES HA DADO UN IMPULSO IMPORTANTE AL DESARROLLO DE NUEVOS METODOS COMPUTACIONALES. ASI, LA ECUACION ALGEBRAICA DE RICCATI (EAR) Y EL MODELO DE ESPACIO DE ESTADOS CONSTITUYEN ACTUALMENTE UN METODO EFICIENTE Y NUMERICAMENTE FIABLE PARA RESOLVER UN PROBLEMA IMPORTANTE DE LA TEORIA DE CONTROL: EL PROBLEMA LINEAL-CUADRATICO DE CONTROL OPTIMO. ESTA TESIS PRESENTA UNA LIBRERIA DE ALGORITMOS SECUENCIALES Y PARALELOS PARA RESOLVER ECUACIONES MATRICIALES DE RICCATI MEDIANTE LOS CUATRO METODOS MENCIONADOS SOBRE COMPUTADORES DE ALTAS PRESTACIONES Y MULTICOMPUTADORES. EN RELACION CON ESTE PROBLEMA SE ESTUDIA EL CALCULO DE REALIZACIONES MINIMALES Y LA ESTABILIZACION DE SISTEMAS DINAMICOS LINEALES. FINALMENTE, SE PRESENTAN ASIMISMO ALGORITMOS EFICIENTES PARA RESOLVER EL PROBLEMA LINEAL DE MINIMOS CUADRADOS.