Problemas de control estocástico con información incompleta que admiten un proceso suficiente
ISSN: 0213-8204
Year of publication: 1986
Issue: 1
Pages: 87-104
Type: Article
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Abstract
Se centra el estudio en los problemas de control estocástico con información incompleta de parámetro discreto. Se define para estos problemas un parámetro suficiente para el proceso básico y se demuestra que la clase de controles basados en éste es esencialmente completa. Como caso particular se estudia el modelo lineal normal y se ve la relación que existe entre el proceso suficiente definido para este modelo y el filtro de Kalman.