Problemas de control estocástico con información incompleta que admiten un proceso suficiente
ISSN: 0213-8204
Ano de publicación: 1986
Número: 1
Páxinas: 87-104
Tipo: Artigo
Outras publicacións en: Trabajos de investigación operativa
Resumo
Se centra el estudio en los problemas de control estocástico con información incompleta de parámetro discreto. Se define para estos problemas un parámetro suficiente para el proceso básico y se demuestra que la clase de controles basados en éste es esencialmente completa. Como caso particular se estudia el modelo lineal normal y se ve la relación que existe entre el proceso suficiente definido para este modelo y el filtro de Kalman.