Testing for invertibility in a MA(1) process

  1. Flores de Frutos, Rafael
  2. Jerez Méndez, Miguel
Revista:
Documentos de Trabajo (ICAE)

ISSN: 2341-2356

Any de publicació: 1997

Número: 19

Pàgines: 1-8

Tipus: Document de treball

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Resum

En este trabajo proponemos un test para detectar sobre diferenciación en un proceso MA(1). A diferencia de la práctica habitual, nuestra hipótesis nula es la de invertibilidad. Esto permite plantear un contraste de razón de verosimilitud con una distribución X2 estándar bajo la hipótesis nula. Los resultados de simulación indican que su comportamiento es comparable al de los mejores contrastes disponibles en la literatura.

Fuente de los datos: Dialnet