Testing for invertibility in a MA(1) process
ISSN: 2341-2356
Argitalpen urtea: 1997
Zenbakia: 19
Orrialdeak: 1-8
Mota: Laneko dokumentua
Beste argitalpen batzuk: Documentos de Trabajo (ICAE)
Laburpena
En este trabajo proponemos un test para detectar sobre diferenciación en un proceso MA(1). A diferencia de la práctica habitual, nuestra hipótesis nula es la de invertibilidad. Esto permite plantear un contraste de razón de verosimilitud con una distribución X2 estándar bajo la hipótesis nula. Los resultados de simulación indican que su comportamiento es comparable al de los mejores contrastes disponibles en la literatura.