Do different types of company related news have an impact over stock returns, prices and volume?. A short term analysis during the internet bubble

  1. MAURA PEREZ, MARIO JORDI
Dirigida per:
  1. Juan Antonio Maroto Acín Director

Universitat de defensa: Universidad Autónoma de Madrid

Fecha de defensa: 27 de de maig de 2009

Tribunal:
  1. Juan José Durán Herrera President/a
  2. Prosper Lamothe Fernández Secretari/ària
  3. José Miguel Rodríguez Fernández Vocal
  4. Javier Vega Fernández Vocal
  5. Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 305457 DIALNET lock_openBiblos-e Archivo editor

Resum

Este estudio consiste en un análisis del impacto que diferentes tipos de noticias corporativas tienen sobre el rendimiento y el volumen de las acciones de capital a corto plazo, y como estas noticias afectan la percepción y decisiones del inversionista. Las noticias corporativas fueron divididas en cuatro categorías: noticias financieras, noticias de marketing, noticias sobre los recursos humanos de la empresa y noticias de desarrollo e inversión. Un total de 302,440 observaciones fueron analizadas durante un periodo que comprendió entre el 2 de enero de 1998 al 30 de diciembre de 2000 (precios diarios de las acciones de capital, volumen de tráfico diario, rendimientos diarios del mercado de capital y cambios en dichas variables).