Do different types of company related news have an impact over stock returns, prices and volume?. A short term analysis during the internet bubble
- MAURA PEREZ, MARIO JORDI
- Juan Antonio Maroto Acín Directeur
Université de défendre: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de defensa: 27 mai 2009
- Juan José Durán Herrera President
- Prosper Lamothe Fernández Secrétaire
- José Miguel Rodríguez Fernández Rapporteur
- Javier Vega Fernández Rapporteur
- Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
Este estudio consiste en un análisis del impacto que diferentes tipos de noticias corporativas tienen sobre el rendimiento y el volumen de las acciones de capital a corto plazo, y como estas noticias afectan la percepción y decisiones del inversionista. Las noticias corporativas fueron divididas en cuatro categorías: noticias financieras, noticias de marketing, noticias sobre los recursos humanos de la empresa y noticias de desarrollo e inversión. Un total de 302,440 observaciones fueron analizadas durante un periodo que comprendió entre el 2 de enero de 1998 al 30 de diciembre de 2000 (precios diarios de las acciones de capital, volumen de tráfico diario, rendimientos diarios del mercado de capital y cambios en dichas variables).