Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español

  1. NAVE PINEDA, JUAN MIGUEL
Dirigida per:
  1. Eliseo Navarro Arribas Director/a

Universitat de defensa: Universitat de València

Any de defensa: 1998

Tribunal:
  1. Dulce Contreras Bayarri President/a
  2. María Teresa Barreiras Secretari/ària
  3. Alejandro Balbás de la Corte Vocal
  4. Gonzalo Rubio Irigoyen Vocal
  5. Antonio Alegre Escolano Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 66543 DIALNET

Resum

En esta Tesis Doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español. En la segunda parte de la Tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.