Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español
- NAVE PINEDA, JUAN MIGUEL
- Eliseo Navarro Arribas Director
Universidade de defensa: Universitat de València
Ano de defensa: 1998
- Dulce Contreras Bayarri Presidente/a
- María Teresa Barreiras Secretario/a
- Alejandro Balbás de la Corte Vogal
- Gonzalo Rubio Irigoyen Vogal
- Antonio Alegre Escolano Vogal
Tipo: Tese
Resumo
En esta Tesis Doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español. En la segunda parte de la Tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.