Portfolio choice and optimal hedging with general risk functions: A simplex-like algorithm

  1. Balbás, A.
  2. Balbás, R.
  3. Mayoral, S.
Revista:
European Journal of Operational Research

ISSN: 0377-2217

Any de publicació: 2009

Volum: 192

Número: 2

Pàgines: 603-620

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.EJOR.2007.09.028 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus