Portfolio choice and optimal hedging with general risk functions: A simplex-like algorithm

  1. Balbás, A.
  2. Balbás, R.
  3. Mayoral, S.
Zeitschrift:
European Journal of Operational Research

ISSN: 0377-2217

Datum der Publikation: 2009

Ausgabe: 192

Nummer: 2

Seiten: 603-620

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.EJOR.2007.09.028 GOOGLE SCHOLAR
Datenquelle: Scopus