An algorithm for the exact likelihood of a stationary vector autoregressive-moving average model

  1. Mauricio, J.A.
Revista:
Journal of Time Series Analysis

ISSN: 0143-9782

Año de publicación: 2002

Volumen: 23

Número: 4

Páginas: 473-486

Tipo: Artículo

DOI: 10.1111/1467-9892.00273 GOOGLE SCHOLAR
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