Inferencia en procesos de difusión

Abstract

Dado un proceso de difusión con coeficiente de difusión una constante positiva y coeficiente de deriva: A) una constante, B) una combinación lineal de funciones dependientes del tiempo conocidas y parámetros desconocidos, Se realiza estimación máxima verosímil y bayesiana de los parámetros, tanto para procesos parcialmente observados como para los observados en todo un intervalo de tiempo, dándose sus regiones de confianza y realizando inferencia para ver si dichos parámtros toman ciertos valores nominales, resolviendo mediante el test de razón de verosimilitudes el problema que se presenta ante un contraste simultáneo sobre los coeficientes de deriva y difusión, consiguiendo las funciones generatrices de momentos de los estadísticos de contraste resultantes y consiguiendo regiones críticas asntóticas para dichos contrastes bastante sencillas de utilizar..