La teoría del control óptimo en tiempo discreto. Modelos financieros aplicados a las pensiones de jubilación

  1. Meneu Gaya, Robert
Dirigée par:
  1. Francisco Muñoz Murgui Directeur/trice

Université de défendre: Universitat de València

Année de défendre: 1996

Jury:
  1. María Paz Jordá Durá President
  2. Trinidad Casasús Estellés Secrétaire
  3. Angel Ortí Lahoz Rapporteur
  4. Albert Biayna Mulet Rapporteur
  5. Ana Vicente Merino Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 54971 DIALNET

Résumé

ESTA MEMORIA ES UNA CONTRIBUCION DENTRO DEL CAMPO DE LA OPTIMIZACION DINAMICA, EN CONCRETO EN LA TEORIA DEL CONTROL OPTIMO DISCRETO, A NIVEL TEORICO, RESALTA LOS ASPECTOS PRINCIPALES DE LA TEORIA DE C.O. DE MANERA QUE RESULTA UN INSTRUMENTO MATEMATICO ASEQUIBLE DARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS FINANCIEROS Y ECONOMICOS. A NIVEL APLICADO SE ESTUDIAN PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE JUBILACION A TRAVES DE SU MODELIZACION Y POSTERIOR RESOLUCION.