La teoría del control óptimo en tiempo discreto. Modelos financieros aplicados a las pensiones de jubilación

  1. Meneu Gaya, Robert
Dirixida por:
  1. Francisco Muñoz Murgui Director

Universidade de defensa: Universitat de València

Ano de defensa: 1996

Tribunal:
  1. María Paz Jordá Durá Presidente/a
  2. Trinidad Casasús Estellés Secretario/a
  3. Angel Ortí Lahoz Vogal
  4. Albert Biayna Mulet Vogal
  5. Ana Vicente Merino Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 54971 DIALNET

Resumo

ESTA MEMORIA ES UNA CONTRIBUCION DENTRO DEL CAMPO DE LA OPTIMIZACION DINAMICA, EN CONCRETO EN LA TEORIA DEL CONTROL OPTIMO DISCRETO, A NIVEL TEORICO, RESALTA LOS ASPECTOS PRINCIPALES DE LA TEORIA DE C.O. DE MANERA QUE RESULTA UN INSTRUMENTO MATEMATICO ASEQUIBLE DARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS FINANCIEROS Y ECONOMICOS. A NIVEL APLICADO SE ESTUDIAN PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE JUBILACION A TRAVES DE SU MODELIZACION Y POSTERIOR RESOLUCION.