Propiedades fuertes no condicionales bajo la metodología Bootstrap

  1. Arenal Gutiérrez, Eusebio
Supervised by:
  1. Carlos Matrán Bea Director

Defence university: Universidad de Valladolid

Year of defence: 1994

Committee:
  1. Miguel Martín Díaz Chair
  2. Alfonso Gordaliza Ramos Secretary
  3. Juan Antonio Cuesta Albertos Committee member
  4. David Nualart Rodón Committee member
  5. Juan José Romo Urroz Committee member

Type: Thesis

Teseo: 44488 DIALNET

Abstract

EL BOOTSTRAP COMO METODO ESTADISTICO FUE PROPUESTO POR EFRON (1979), DADA UNA MUESTRA DE TAMAÑO N. SE EXTRAE DE ELLA UNA NUEVA MUESTRA DE TAMAÑO M(N), EN LA QUE EN CADA ELECCION CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES TIENE LA MISMA PROBABILIDAD DE SER ELEGIDA. ESTA NUEVA MUESTRA ES LA QUE SE CONOCE COMO MUESTRA BOOTSTRAP. LOS TEMAS A TRATAR EN ESTA MEMORIA HACEN REFERENCIA FUNDAMENTALMENTE AL ESTUDIO DE PROPIEDADES NO CONDICIONALES DE LA MEDIA DE ESTA NUEVA MUESTRA (MEDIA MUESTRAL BOOTSTRAP) EN ESPECIAL SU CONVERGENCIA (LEYES DE LOS GRANDES NUMEROS TANTO FUERTES COMO DEBILES) Y SU DISTRIBUCION ASINTOTICA (TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE). ADEMAS POR MEDIO DE LEYES 0-1 SE OBTENDRAN PROPIEDADES CONDICIONALES DE ESTA MEDIA A PARTIR DE LAS PROPIEDADES NO CONDICIONALES (EN PARTICULAR UN T.C.L.).