Propiedades fuertes no condicionales bajo la metodología Bootstrap

  1. Arenal Gutiérrez, Eusebio
Dirigée par:
  1. Carlos Matrán Bea Directeur/trice

Université de défendre: Universidad de Valladolid

Année de défendre: 1994

Jury:
  1. Miguel Martín Díaz President
  2. Alfonso Gordaliza Ramos Secrétaire
  3. Juan Antonio Cuesta Albertos Rapporteur
  4. David Nualart Rodón Rapporteur
  5. Juan José Romo Urroz Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 44488 DIALNET

Résumé

EL BOOTSTRAP COMO METODO ESTADISTICO FUE PROPUESTO POR EFRON (1979), DADA UNA MUESTRA DE TAMAÑO N. SE EXTRAE DE ELLA UNA NUEVA MUESTRA DE TAMAÑO M(N), EN LA QUE EN CADA ELECCION CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES TIENE LA MISMA PROBABILIDAD DE SER ELEGIDA. ESTA NUEVA MUESTRA ES LA QUE SE CONOCE COMO MUESTRA BOOTSTRAP. LOS TEMAS A TRATAR EN ESTA MEMORIA HACEN REFERENCIA FUNDAMENTALMENTE AL ESTUDIO DE PROPIEDADES NO CONDICIONALES DE LA MEDIA DE ESTA NUEVA MUESTRA (MEDIA MUESTRAL BOOTSTRAP) EN ESPECIAL SU CONVERGENCIA (LEYES DE LOS GRANDES NUMEROS TANTO FUERTES COMO DEBILES) Y SU DISTRIBUCION ASINTOTICA (TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE). ADEMAS POR MEDIO DE LEYES 0-1 SE OBTENDRAN PROPIEDADES CONDICIONALES DE ESTA MEDIA A PARTIR DE LAS PROPIEDADES NO CONDICIONALES (EN PARTICULAR UN T.C.L.).