An error correction factor model of term structure slopes in international swap markets

  1. Abad, P.
  2. Novales, A.
Revista:
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

ISSN: 1042-4431

Any de publicació: 2005

Volum: 15

Número: 3

Pàgines: 229-254

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.INTFIN.2004.05.001 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus