An error correction factor model of term structure slopes in international swap markets

  1. Abad, P.
  2. Novales, A.
Zeitschrift:
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

ISSN: 1042-4431

Datum der Publikation: 2005

Ausgabe: 15

Nummer: 3

Seiten: 229-254

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.INTFIN.2004.05.001 GOOGLE SCHOLAR
Datenquelle: Scopus