A general test for univariate seasonality
ISSN: 2341-2356
Año de publicación: 1995
Número: 3
Páginas: 1-16
Tipo: Documento de Trabajo
Otras publicaciones en: Documentos de Trabajo (ICAE)
Resumen
Se propone un contraste para la detección de estacionalidad univariante. Para que la estacionalidad presente en una serie temporal pueda ser modelizada en un contexto univariante, el modelo multivariante estocástico de las estaciones deberá incorporar determinadas restricciones, tanto sobre la matriz de varianzas y covarianzas de las innovaciones como entre los coeficientes de las distintas ecuaciones. Cuando el contraste propuesto se aplica a un conjunto de 23 variables de la economía del Reino Unido, en al menos 8 casos se detecta una estructura multivariante de la estacionalidad.