A generalized least squares estimation method for Vector Moving Average Models.
ISSN: 2341-2356
Any de publicació: 1996
Número: 11
Pàgines: 1-9
Tipus: Document de treball
Altres publicacions en: Documentos de Trabajo (ICAE)
Resum
Se propone un nuevo método lineal para la estimación de modelos VMA. Este método tiene como característica principal, la de considerar explicitamente la estructura estocástica de los errores de aproximación que se cometen al sustituir las innovaciones del VMA por residuos obtenidos a partir de la estimación de un VAR de orden elevado.