A generalized least squares estimation method for Vector Moving Average Models.

  1. Flores de Frutos, Rafael
  2. Serrano García, Gregorio R.
Revista:
Documentos de Trabajo (ICAE)

ISSN: 2341-2356

Ano de publicación: 1996

Número: 11

Páxinas: 1-9

Tipo: Documento de traballo

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Resumo

Se propone un nuevo método lineal para la estimación de modelos VMA. Este método tiene como característica principal, la de considerar explicitamente la estructura estocástica de los errores de aproximación que se cometen al sustituir las innovaciones del VMA por residuos obtenidos a partir de la estimación de un VAR de orden elevado.

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