Introducción de información a priori y restricciones en el análisis de series temporales

Resumen

SE INTRODUCEN POR PRIMERA VEZ EN LA LITERATURA LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ESTIMACION DE MODELOS RESTRINGIDOS (RARIMA RTF Y RARMA VECTORIALES), COMO APORTACIONES ORIGINALES PUEDEN CITARSE: EL DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE LOS ALGORITMOS DE ESTIMACION NO LINEAL CON RESTRICCIONES QUE MEJOR SE ADAPTAN A NUESTRO PROBLEMA PARTICULAR. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTIMACION MAS USUALES MEDIANTE LA INTRODUCCION DE INFORMACION A PRIORI Y RESTRICCIONES EN LOS CASOS EN QUE ESTAN DISPONIBLES. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS INHERENTES A LA ESTIMACION MAXIMO-VEROSIMIE CON RESTRICCIONES GENERALIZANDO PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE FUNCIONES OBJETIVO. SE OBTIENEN LAS EXPRESIONES APROXIMADAS DE LAS MATRICES DE VARIANZAS-COVACIENTES DE RESTRICCIONES Y SE INTERPRETAN LAS ESTIMACIONES MEDIANTE INTERVALOS Y REGIONES DE CONFIANZA.