Cointegration, Error Correction Models and Forecasting:The U.K. Demand for Money

  1. García Ferrer, Antonio
  2. Novales Cinca, Alfonso
Revista:
Documentos de Trabajo (ICAE)

ISSN: 2341-2356

Año de publicación: 1995

Número: 1

Páginas: 1-26

Tipo: Documento de Trabajo

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Resumen

Con objeto de resolver la tradicional inestabilidad mostrada por las funciones de demanda de dinero estimadas, en este artículo se analiza la capacidad de algunos métodos recientemente propuestos para la especificación y estimación de relaciones entre variables no estacionarias. Se utiliza una muestra de datos de la economía del Reino Unido, período 1964-1982, ampliamente utilizada en esta literatura.

Fuente de los datos: Dialnet