Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales
- Alonso Fernández, Andrés M.
- Peña Sánchez de Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan José
ISSN: 0014-1151
Datum der Publikation: 2002
Ausgabe: 44
Nummer: 150
Seiten: 133-160
Art: Artikel
Andere Publikationen in: Estadística española
Zusammenfassung
Desde Efron y Tibshirani (1986), se han propuesto varios métodos de remuestreo para datos temporales. En este artículo, presentamos los principales métodos de remuestreo desarrollados para series temporales, centrándonos en el jackknife por bloques móviles, el bootstrap por bloques móviles, y en el bootstrap para modelos autorregresivos, y proponemos nuevas alternativas para los métodos de remuestreo basados en bloques de observaciones.