Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales
- Alonso Fernández, Andrés M.
- Peña Sánchez de Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan José
ISSN: 0014-1151
Argitalpen urtea: 2002
Alea: 44
Zenbakia: 150
Orrialdeak: 133-160
Mota: Artikulua
Beste argitalpen batzuk: Estadística española
Laburpena
Desde Efron y Tibshirani (1986), se han propuesto varios métodos de remuestreo para datos temporales. En este artículo, presentamos los principales métodos de remuestreo desarrollados para series temporales, centrándonos en el jackknife por bloques móviles, el bootstrap por bloques móviles, y en el bootstrap para modelos autorregresivos, y proponemos nuevas alternativas para los métodos de remuestreo basados en bloques de observaciones.