Análisis y medición del riesgo de crédito en carteras de activos financieros ilíquidos emitidos por empresas
- Trigo Martínez, Eduardo
- Rafael Moreno Ruiz Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad de Málaga
Fecha de defensa: 2009(e)ko abendua-(a)k 21
- Vicente García Martín Presidentea
- Joseba Iñaki de la Peña Esteban Idazkaria
- Emiliano Pozuelo de Gracia Kidea
- Vicente Gonzalez Catala Kidea
- Ana Vicente Merino Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
En la presente tesis doctoral se estudian los instrumentos de medición y gestión del riesgo de crédito que disponen las entidades bancarias determinando los que son más apropiados para los activos financieros ilíquidos emitidos por empresas, especialmente aquéllos que proporciona la matemática actuarial. Asimismo, se estudian los conflictos entre las distintas partes con intereses en la entidad bancaria como razón principal de que estas entidades no hayan utilizado dichos instrumentos para garantizar su solvencia, estabilidad y viabilidad a un cierto nivel, siendo una de las causas de la actual crisis financiera internacional, realizándose propuestas para evitar crisis de este tipo