Análisis y medición del riesgo de crédito en carteras de activos financieros ilíquidos emitidos por empresas
- Trigo Martínez, Eduardo
- Rafael Moreno Ruiz Director
Universidade de defensa: Universidad de Málaga
Fecha de defensa: 21 de decembro de 2009
- Vicente García Martín Presidente/a
- Joseba Iñaki de la Peña Esteban Secretario/a
- Emiliano Pozuelo de Gracia Vogal
- Vicente Gonzalez Catala Vogal
- Ana Vicente Merino Vogal
Tipo: Tese
Resumo
En la presente tesis doctoral se estudian los instrumentos de medición y gestión del riesgo de crédito que disponen las entidades bancarias determinando los que son más apropiados para los activos financieros ilíquidos emitidos por empresas, especialmente aquéllos que proporciona la matemática actuarial. Asimismo, se estudian los conflictos entre las distintas partes con intereses en la entidad bancaria como razón principal de que estas entidades no hayan utilizado dichos instrumentos para garantizar su solvencia, estabilidad y viabilidad a un cierto nivel, siendo una de las causas de la actual crisis financiera internacional, realizándose propuestas para evitar crisis de este tipo