Contratos de retribución indexadafundamentos microeconómicos e implicaciones en la valoración de activos

  1. Gómez López, Juan Pedro
Dirixida por:
  1. Fernando Zapatero Huerga Director

Universidade de defensa: Universidad Carlos III de Madrid

Fecha de defensa: 25 de maio de 2000

Tribunal:
  1. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Presidente/a
  2. Miguel Ángel Tapia Torres Secretario/a
  3. Roberto Burguet Verde Vogal
  4. Francisco Javier Fernández Navas Vogal
  5. Fernando Restoy Lozano Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 80087 DIALNET

Resumo

Se desarrolla un modelo de equilibrio general-multiperiodo de economía abierta donde se estudia la dinámica de los tipos de cambio y los flujos de capital entre países. Se analiza la paradoja del sesgo nacional (home bias puzzle). Las carteras de los agentes representativos en los países G7 muestra su sesgo persistente hacia los activos nacionales, despreciando, en contra de la teoría financiera, las ventajas potenciales de una cartera globamente diversificada. Se analiza la propuesta de los inversores institucionales como verdaderos "agentes representativos" de los mercados internacionales de capital. Los dos elementos básicos de este trabajo son: el inversor insitucional, frente al paradigma tradicional del inversor individual u los contratos de retribución indexada.