Tesis doctoral

  1. Modelos de predicción y adopción de decisionesel caso de los tipos de cambio diarios de la peseta 1993

    Universidad Complutense de Madrid

Tesis dirigidas (3)

  1. Volatilidad estocástica. Aplicación a series financieras 2007

    Universidad CEU San Pablo

    GARCIA CENTENO, MARIA DEL CARMEN

  2. Raíces unitarias estocásticas: una aplicación a series financieras 2001

    Universidad CEU San Pablo

    Mínguez Salido, Román

  3. Análisis caótico de series temporales financieras de alta frecuencia. El contrato de futuro sobre el bono nacional a 10 años 2000

    Universidad Pontificia Comillas

    GIMENO NOGUES, RICARDO

Tribunales de tesis (4)

  1. Vocal del tribunal

    Desarrollo económico y convergencia regional en China 2014

    Universidad Autónoma de Madrid

    Feng, Bo

  2. Vocal del tribunal

    Metodologías basadas en estimación espectral para predicción en series temporales cortas 2003

    Universidad Complutense de Madrid

    PORTILLO GARCÍA, INÉS

  3. Vocal del tribunal

    La economía mexicana en el nuevo contexto monetario y financiero internacional 2000

    Universidad Autónoma de Madrid

    Paz Toledo, Alejandro de la

  4. Vocal del tribunal

    Diseño y evaluación de un sistema de indicadores compuestos para el análisis y predicción de los ciclos sectoriales de la economía gallega 2000

    Universidade da Coruña

    García Carro Peña, Beatriz