Publicaciones en las que colabora con Esther Ruiz Ortega (6)

2009

  1. Volatility by means of Functional Data

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas

2006

  1. Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models

    Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 50, Núm. 9, pp. 2293-2312

2005

  1. Bootstrap prediction intervals for power-transformed time series

    International Journal of Forecasting, Vol. 21, Núm. 2, pp. 219-235

2004

  1. Bootstrap predictive inference for arima processes

    Journal of Time Series Analysis, Vol. 25, Núm. 4, pp. 449-465

2001

  1. Effects of parameter estimation on prediction densities: A bootstrap approach

    International Journal of Forecasting, Vol. 17, Núm. 1, pp. 83-103

2000

  1. Intervalos de predicción Bootstrap en modelos ARIMA

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000