Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models

  1. Pascual, L.
  2. Romo, J.
  3. Ruiz, E.
Revista:
Computational Statistics and Data Analysis

ISSN: 0167-9473

Año de publicación: 2006

Volumen: 50

Número: 9

Páginas: 2293-2312

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.CSDA.2004.12.008 GOOGLE SCHOLAR
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