Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models
- Pascual, L.
- Romo, J.
- Ruiz, E.
ISSN: 0167-9473
Datum der Publikation: 2006
Ausgabe: 50
Nummer: 9
Seiten: 2293-2312
Art: Artikel
ISSN: 0167-9473
Datum der Publikation: 2006
Ausgabe: 50
Nummer: 9
Seiten: 2293-2312
Art: Artikel