Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models
- Pascual, L.
- Romo, J.
- Ruiz, E.
ISSN: 0167-9473
Ano de publicación: 2006
Volume: 50
Número: 9
Páxinas: 2293-2312
Tipo: Artigo
ISSN: 0167-9473
Ano de publicación: 2006
Volume: 50
Número: 9
Páxinas: 2293-2312
Tipo: Artigo