Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models

  1. Pascual, L.
  2. Romo, J.
  3. Ruiz, E.
Revista:
Computational Statistics and Data Analysis

ISSN: 0167-9473

Any de publicació: 2006

Volum: 50

Número: 9

Pàgines: 2293-2312

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.CSDA.2004.12.008 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus