Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models

  1. Pascual, L.
  2. Romo, J.
  3. Ruiz, E.
Aldizkaria:
Computational Statistics and Data Analysis

ISSN: 0167-9473

Argitalpen urtea: 2006

Alea: 50

Zenbakia: 9

Orrialdeak: 2293-2312

Mota: Artikulua

DOI: 10.1016/J.CSDA.2004.12.008 GOOGLE SCHOLAR
Datuen iturria: Scopus