Publicaciones en las que colabora con Pilar Abad Romero (20)

2022

  1. Do the business and finance spanish journals cover high-impact topics? a co-keyword analysis

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 28, pp. 101-126

2015

  1. ¿Reflejan los cambios de rating de la deuda variaciones en el riesgo de los emisores?

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 24, Núm. 1, pp. 47-60

2014

  1. The Risk-Return binomial after rating changes

    Documentos de Trabajo (ICAE)

2013

  1. ¿Reflejan los cambios de rating de la deuda variaciones en el riesgo de los emisores?

    Descubriendo nuevos horizontes en administracion: XXVII Congreso Anual AEDEM, Universidad de Huelva, 5, 6 y 7 de junio de 2013

2012

  1. Credit rating agencies and unsystematic risk: Is there a linkage?

    Documentos de Trabajo (ICAE)

2011

  1. Credit Rating Announcements, Trading Activity and Yield Spreads:: The Spanish Evidence

    Documentos de Trabajo (ICAE)

  2. Determinants of trading activity after rating actions in the Corporate Debt Market

    Documentos de Trabajo (ICAE)

2008

  1. Determinants of abnormal liquidity after rating actions in the Corporate Debt Market

    Documentos de Trabajo FUNCAS

2007

  1. Bond rating changes and stock returns: evidence from the Spanish stock market

    Spanish economic review, Vol. 9, Núm. 2, pp. 79-103

2006

  1. Impacto de los anuncios de cambio de rating en el mercado español de renta fija privada: redimientos, tir y liquidez

    Bolsa: revista mensual de bolsas y mercados españoles, Núm. 159, pp. 74-75

2005

  1. Risk and Returns Around Bond Rating Changes: New evidence from the Spanish Stock Market

    Documentos de Trabajo (ICAE)

2003

  1. "Contenido informativo de los cambios de Rating en el mercado de Valores Español".

    Documentos de Trabajo (ICAE)

  2. Estructura temporal de los tipos de interés: teoría y evidencia empírica

    RAE: Revista Asturiana de Economía, Núm. 27, pp. 7-47

  3. ¿Contienen los cambios de rating información relevante para los inversores del mercado bursátil español?

    Bolsa de Madrid, Núm. 124, pp. 56-60

2002

  1. "Volatility Transmission acros the Term Structure of Swap Markets: International Evidence".

    Documentos de Trabajo (ICAE)

  2. An error correction factor model of term structure slopes in international swaps markets

    Documentos de Trabajo (ICAE)

  3. Risk premia in the term structure of swaps in pesetas

    Documentos de Trabajo (ICAE)

  4. The forecasting ability of factor models of the term structure of IRS markets

    Documentos de Trabajo (ICAE)

  5. Volatility transmission acros the term structure of swap markets:: international evidence

    Documentos de Trabajo (ICAE)

2000

  1. La estructura temporal del mercado de swaps de tipos de interés

    La estructura temporal del mercado de swaps de tipos de interés