Cristina Lozano Colomer-rekin lankidetzan egindako argitalpenak (6)

2013

  1. El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo

    Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía, Vol. 1, Núm. 1

  2. Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measures

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 19, pp. 85-100

  3. La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificación mediante el uso de una medida de riesgo coherente

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 15, pp. 151-167

2009

  1. La media geométrica, como principio de cálculo de primas

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 15, pp. 51-70

2008

  1. La distribución de Pareto ponderada por la familia inversa Gaussiana generalizada: aplicación a la modelización de los grandes siniestros

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 14, pp. 73-89

2005

  1. Análisis bayesiano de los excesos. Aplicación al reaseguro excess of loss

    Análisis bayesiano de los excesos. Aplicación al reaseguro excess of loss