Las bases estocásticas de la modelización financiera

  1. Leguey Galán, Santiago
unter der Leitung von:
  1. Eugenio Prieto Pérez Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidad Complutense de Madrid

Jahr der Verteidigung: 1995

Gericht:
  1. Pilar Ibarrola Muñoz Präsidentin
  2. Juan López de la Manzanara Barbero Sekretär
  3. Pilar Martín-Guzmán Vocal
  4. Máximo Borrell Vidal Vocal
  5. Prosper Lamothe Fernández Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 47913 DIALNET

Zusammenfassung

Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teórico de contratos de opciones, partiendo de una evolución continua de los activos, y bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento de la variables de las que depende la opción. Finalmente, planteamos una generalización del concepto de opción que denominamos opción de elección múltiple, se analiza este nuevo instrumento, y se aplica para obtener un algoritmo de aproximación al valor de una opción de venta americana